聯準會副主席提議銀行壓力測試改革 以增強透明度與降低資本緩衝波動性

聯準會將考慮修訂銀行壓力測試框架，旨在提高透明度、減少資本要求的波動，並加強模型的可靠性。

在倫敦的一場演講中，聯邦儲備委員會副主席米歇爾·鮑曼宣佈，聯準會將於未來幾週內考慮對其銀行壓力測試框架進行最終修訂。這些變更旨在改善透明度和公眾問責制，增強模型的可靠性及準確性，同時減少年度壓力測試結果導致的資本要求波動性。鮑曼指出，這些改革將為大型和小型銀行的風險基礎資本要求以及全球系統重要銀行(G-SIB)附加費用帶來改進。

她還提到，中央銀行分析矽谷銀行2023年倒閉事件的結果顯示，監管機構應該早在2022年3月就已經察覺到該行的脆弱性，但因長期存在的風險厭惡文化而未能採取行動。此次擬定的兩項最終規則包括要求公開詳細的壓力測試模型資訊，以及透過平均最近兩次年度壓力測試的結果來減少資本緩衝需求的波動性。此外，新SCB的生效日期將從10月1日推遲至翌年1月1日，以便給予銀行更多時間實施新的資本要求。

鮑曼計劃建議第三項提案，修訂2027年測試模型，允許公眾反饋有關非利息收入的模型，這將更好地捕捉各家銀行業務多樣性。她強調，壓力測試應作為監管銀行的重要工具，理論上應識別出特定公司的脆弱性，並在重大金融和非金融風險出現之前讓它們得以解決。鮑曼最後表示，這一方法將達成增加透明度和公眾問責制的目標，同時使資本相關的壓力測試更加準確、高效、可預測和公平。

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