JPMorgan AI模型力壓經典60/40投資組合，顯示未來資產配置新趨勢！

JPMorgan的研究顯示，AI資產配置模型在回測中超越傳統60/40投資組合，儘管專家對其長期表現持保留態度。

近期，JPMorgan Chase的跨資產系統策略團隊發布了一項重要研究，指出其開發的代理型AI模型在資產配置上優於傳統的60/40投資組合和該行自有的規則基礎市場模型。這項測試涵蓋了過去20年的資料，結果顯示所有八個AI模型均成功擊敗基準指標，其中最佳模型每年超出標準60/40組合0.7個百分點，且波動性較低。

然而，研究團隊也強調依賴歷史模擬並不等同於證明AI能穩定地超越市場。他們警告道，「我們強烈反對盲目接受AI所提供的過於自信的內部樣本答案。」因此，代理型AI必須建立在周全的資產配置過程之上，而非天真地認為AI可以作為領域知識的唯一來源。

此外，若所有投資機構都使用AI模型進行決策，市場可能面臨擁擠交易、操縱風險及加劇的壓力時期等挑戰。總體而言，雖然研究結果令人鼓舞，但專家呼籲應謹慎看待AI在資產配置中的角色，以確保其有效性與可持續性。

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