結算日又要到了！小心被期貨主力給坑殺了..尤其是這一檔..

(圖/shutterstock)

 

 

才剛爆出利空的 銘異(3060) 今天卻又強拉漲停 

銘異(3060) 可說是近年來台股最具話題性的股票之一

挾諸多吹噓題材  股價居然從 40 多塊飆到 200 多塊

由於股價異常飆漲，遭到證交所數度點名

甚至  背後炒手還直接和證交所槓上

因此 銘異(3060)主力的一舉一動長期引起我的關注！

繼去年10月 內部人開始棄守後 ，今年1/15 銘異再爆光學鏡頭題材成泡沫的利空...

才經過短短的 2 天，今天1/20 股價竟衝上漲停

但... 我卻一點兒也不意外...為什麼呢？

 

 

 

 

 

銘異(3060)關鍵主力-國泰 習於「期貨結算日」大買股票

經過我長期從銘異 籌碼K線 的觀察，

可以發現 每當結算當天，國泰( 自營商分點券商 ) 總是位居買超第一 

進一步去看看過去 國泰 這間券商分點的進出，

竟發現 國泰 習慣於「期貨結算日」大買，隔天再出貨

近 4 個月來的結算日 2014/ 9/17、10/15、11/19、12/17皆出現這樣的狀況

(資料來源：籌碼K線)

 

推估國泰因造市買了銘異期貨 於結算當天拉高獲利

看到了這樣的情形 

我直覺推估「國泰」這個自營商分點，

為了活絡 銘異(3060) 股票期貨成交量(造市)，而大量買進 銘異(3060) 期貨

每到了「結算日」透過自己拉現貨來賺取期貨布局的利潤！

另外，由於股票期貨契約的最後結算價，

是以最後結算日收盤前 60 分鐘內標的證券的算術平均價訂價

因此，自營商除了結算當天容易大買之外，而且通常習慣從 12:30 後開始拉抬！

 

若結算前一天 銘異期貨買方占比高 隔天拉抬機率高

以 去年11/19(三) 結算前為例，

從期交所，可以看到 11/18 銘異股票期貨未平倉的狀況，

其中，買方光是前 5 大交易人就佔了 83.5%，賣方僅佔 35.2%，

貨源主要都集中在前 5 大交易人的手上，

這樣一來，11/19(三) 結算日拉抬的機率就相當高了！

(資料來源：期交所) 

 

果然，銘異11/19結算日當天12:30過後股價開始拉抬

(11/19銘異盤中走勢圖)

 

再舉去年12/17例子  一樣於12:30開始連續外盤買進銘異股票

2014/12/17期貨結算日當天，同樣的戲碼又再度重演，

這次我特地截了圖給大家做參考

底下可以發現，12:30前成交非常零散，有時甚至3分鐘才成交一筆，

然而到了12:30後，幾乎每10秒就成交一次，且大都是外盤成交

 

2014/12/17 收盤過後，我再度打開 籌碼K線 ，

從下圖，可看到果然是「國泰」這個自營商券商分點在買！

(資料來源：籌碼K線)

 

甚至，我連國泰主力買進的成本都從 籌碼K線 抓出來了

還可以算出算出

國泰 為了股票期貨結算的利益拉抬而讓空單損失多少

但在這邊我就先不多說，待各位自行查證了...

(資料來源：籌碼K線)

 

看到這樣的現象  投資人操作這一檔要格外的小心..

身為自營商的國泰自營部，每逢結算日就坑殺銘異股票期貨空單持有者，

讓空單持有者蒙受不該有的損失，身為投資人的我們真的是要格外的小心..

 

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細心一點，你也可以巧妙抓到主力操作潛規則